開盤一分鐘就瘋狂賣出25.67億元，量化交易天王靈均投資砸盤A股？
金融界2月20日消息 開盤一分鐘時間內大舉賣出25.67億元，四大頂級量化私募之一寧波靈均投資砸盤A股！
20日盤后，滬深交易所通報了靈均投資周一開盤短時間內砸盤A股的情況。
深交所通報表示在交易監控中發現，9:30:00至9:30:42，寧波靈均投資管理合伙企業（有限合伙）名下多個證券賬戶通過計算機程序自動生成交易指令、短時間內集中大量下單，賣出深市股票合計13.72億元，期間深證成指快速下挫，影響了正常交易秩序，構成了《深圳證券交易所交易規則》第6.2條第六項規定的異常交易行為。
深交所決定，從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均名下相關證券賬戶采取限制交易措施，限制其在上述期間買賣在本所上市交易的所有股票，并啟動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程序。
上交所表示在交易監控中發現，9:30:00至9:31:00，寧波靈均投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱寧波靈均）管理的多個產品大量賣出滬市股票合計11.95億元，期間上證指數短時快速下挫。經查明，寧波靈均上述交易違反了《上海證券交易所交易規則》（以下簡稱《交易規則》）第7.2條第（六）項“通過計算機程序自動生成或者下達交易指令進行程序化交易，影響本所系統安全或者正常交易秩序”規定。
上交所決定，從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均管理的相關產品連續實施暫停投資者賬戶交易的監管措施，即暫停相關產品賬戶在上述期間在上交所上市交易的所有股票交易，同時啟動對寧波靈均予以公開譴責的紀律處分程序。
就此，在開盤一分鐘時間內，靈均投資就瘋狂賣出25.67億元，周一A股開盤后一路下挫的元兇被揪出！
值得注意的是，滬深交易所通報中措辭嚴厲，深交所表示將按照中國證監會統一部署，堅決落實監管要“長牙帶刺”、有棱有角的要求，堅守監管主責主業，持續加強交易監管，對影響市場正常交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行為，始終保持嚴的基調和“零容忍”的高壓態勢，快速反應、重拳出擊。同時，提醒投資者依法合規參與交易，共同維護市場正常交易秩序。
上交所也表示將按照中國證監會部署要求，堅守監管主責主業，堅持以投資者為本，嚴管影響市場平穩運行、損害投資者合法權益的違法違規行為。同時，提醒投資者依法合規交易，共同維護市場正常交易秩序。
去年曾反駁量化基金砸盤
值得注意的是，在去年8月份，A股在諸多重大利好背景下高開低走，瞬間點燃了大家積蓄已久的憤怒，不少投資者再也按捺不住，一股腦地把“炮火”對準了量化基金，一時間量化私募備受爭議。
其中，自媒體“遠方青木”8月28日盤后發布的《量化基金，今天砸盤的主力軍》。該文指出，當日大盤“開盤即上漲5%、大量個股開盤上漲7-8%以上”的盤面，觸發了量化交易系統的賣出指令，大量個股遭到賣出，壓住了買入的多頭，量化基金就是當天砸盤的主力軍。
當日晚間，包括頭部量化私募九坤投資創始人王琛、靈均投資董事長蔡枚杰先后在社交平臺進行反駁，表示“中國量化已經承受了太多莫須有的惡意，說量化砸盤純屬無知，不是傻就是壞。”此外，聚寬投資、思勰投資、明汯投資等多家量化私募巨頭也紛紛站隊，聲明并非是量化基金導致了市場的沖高回落。
但是如今在農歷龍年第一個交易日，就在短短42秒的時間內大舉賣出13.72億元，將深證成指砸的快速下挫。
靈均投資規模超過600億元
靈均投資與幻方、九坤、明汯并列量化私募行業的四大頂級頭部。
公開資料顯示，靈均投資成立于2014年6月，是國內知名的量化私募巨頭之一。公司官網資料顯示，靈均投資在2018年首次突破百億規模，至2022年資產管理規模已經超過了600億元。第三方平臺數據顯示，截至2023年11月，公司有超400只產品處于運營狀態，今年以來公司旗下產品的綜合收益為4.46%，超額收益為15.68%。
靈均投資董事長蔡枚杰曾就職于中金公司、鵬華基金、浙商基金。首席投資官馬志宇曾供職于美國著名對沖基金千禧年基金（Millennium Partners）旗下世坤投資（WorldQuant），歷任全球研究副總監、中國區副總經理、中國區研究總監。
據中基協備案信息，靈均投資的出資人為三家機構，分別為寧波恒迅創業投資合伙企業（有限合伙）、寧波梅山保稅港區雅源投資管理有限公司、寧波羲實投資管理有限公司，認繳比例分別為60%、20%和20%。
最大股東寧波恒迅創業投資穿透后，股東為朱正平（48.3%）、馬志宇（48.3%）和寧波恒定商務咨詢有限公司（3.3%）；而寧波恒定商務穿透，有兩位自然人股東，即馬文志和蔡建良。
值得注意的是，蔡建良是靈均正式備案的實際控制人；另一位人士朱正平還任北京惠裕咨詢顧問有限公司、寧波梅山道有教育咨詢的股東。但是，二人均不在靈均備案的從業人員名錄中。
本文源自：金融界